อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ

Transcription

1 อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : t_pongamai@hotmail.com

2 อน กรมเวลา

3 อน กรมเวลา กล มของข อม ลท เก บรวบรวมในช วงระยะเวลาท เท าก นและ ต อเน องก น อาจจะเก บรวบรวมเป นรายว น รายส ปดาห รายเด อน ราย ไตรมาส หร อรายป จะเร ยกว า ข อม ลอน กรมเวลา ต วอย างเช น ยอดเง นฝากรายไตรมาสของธนาคารแห งหน ง ยอดขายส นค ารายว นของร านค าแห งหน ง จ านวนคนว างงานในแต ละป

4 อน กรมเวลา ประโยชน ของการว เคราะห อน กรมเวลา ได น าไป ประย กต ใช ก บข อม ลทางเศรษฐศาสตร การว เคราะห ป ญหา ด านการตลาด การว เคราะห ป ญหาการควบค มค ณภาพของ ผล ตภ ณฑ ส นค าหน วยงานในภาคร ฐบาลและเอกชนจะ รวบรวมข อม ลอน กรมเวลา เพ อประเม นก จกรรมทาง เศรษฐก จและธ รก จท ผ านมาเพ อการวางแผนก จกรรมใน อนาคต

5 อน กรมเวลา ต วอย างเช น ห างสรรพส นค าเก บข อม ลการขายส นค าในแต ละว นเพ อวางแผนการขายและเก บสต อกส นค า หน วยงานของร ฐเก บข อม ลการส งออกเพ อ ประโยชน ในการวางแผนการการผล ตและวางแผนการ ใช ทร พยากร

6 ส วนประกอบและร ปแบบของข อม ลอน กรมเวลา Component of a time series ประกอบด วยสาเหต 4 ชน ด ด งน 1. แนวโน ม (Trend) เป นสาเหต ท ท าให ข อม ลอน กรมเวลาเปล ยนแปลง ในระยะเวลายาวมากกว าหน งป การเปล ยนแปลงอาจจะเพ มข นหร อลดลง การเปล ยนแปลงอาจจะเป นไปอย างรวดเร วหร อช าๆ ล กษณะแนวโน มของ การเปล ยนแปลงอาจจะเป นเช งเส นหร อเส นโค งพาราโบลาหร อเส นโค งเอ ก โปแนนเช ยล

7 ส วนประกอบและร ปแบบของข อม ลอน กรมเวลา Component of a time series 2. การแปรผ นตามฤด กาล (Seasonal variation) เป น สาเหต ท ท าให ข อม ลอน กรมเวลาเปล ยนแปลงในช วงระยะเวลาส นๆ ไม เก น 1 ป อาจจะเป นรายว น รายส ปดาห รายเด อน หร อรายไตรมาส จะ เร ยกช วงระยะเวลาน ว า ฤด กาล การเปล ยนแปลงเพ มข นหร อลดลง เก ดข นซ า ๆ

8 ส วนประกอบและร ปแบบของข อม ลอน กรมเวลา Component of a time series 3.การแปรผ นตามว ฏจ กร (Cyclical variation) เป นสาเหต ท ท าให ข อม ลอน กรมเวลาเปล ยนแปลงข นและลงซ าๆก น ในช วง ระยะเวลาท ยาวนานกว าการแปรผ นตามฤด กาลช วงระยะเวลาการ เปล ยนแปลงไม แน นอน

9 ส วนประกอบและร ปแบบของข อม ลอน กรมเวลา Component of a time series 4. การแปรผ นผ ดปกต (Irregular variation) เป นสาเหต ท ท าให ข อม ลอน กรมเวลาเปล ยนแปลงข นและลง ในช วงระยะเวลาท ไม แน นอน ม กจะเก ดในช วงระยะเวลาส นๆ ซ งจะเก ดจาก เหต การณ ท ไม สามารถ คาดคะเนได ล วงหน า ต วอย าง เช น เหต การณ ท สหร ฐอเมร กาถ กกระท า ว นาศกรรม ท า ให สภาวะเศรษฐก จของ สหร ฐอเมร กาถดถอย เหต การณ น าท วมพ นท ท าสวนผ กท าให ผ กม ราคาส งข น เหต การณ สงครามในประเทศผล ตน าม นท าให ราคา น าม นในตลาดโลกส งข น

10 ร ปแบบของอน กรมเวลา ประกอบด วยสาเหต ท ท าข อม ลอน กรมเวลาค อ T S C และ ร ปแบบของอน กรมเวลาม 2 แบบ ด งน 1. ร ปแบบการค ณ Yt = T x S x C x I Yt เป นข อม ลอน กรมเวลา เม อเวลาท t T จะม หน วยว ดเช นเด ยวก บ Yt S, C และ I จะม หน วยเป นส ดส วน

11 ร ปแบบของอน กรมเวลา 2. ร ปแบบการบวก Yt = T + S + C + I Yt เป นข อม ลอน กรมเวลา เม อเวลาท t T T, S, C และ I จะม หน วยว ดเช นเด ยวก บ Yt น ยมใช ร ปแบบการค ณมากกว าร ปแบบการบวก

12 ข นตอนการว เคราะห ค าส วนประกอบของอน กรมเวลา 1. ถ าข อม ลเก บเป นรายป ข อม ลชน ดน จะไม ม การแปรผ นเน องจาก ด ชน ฤด กาล และม กจะไม ม อ ทธ พลของการแปรผ นผ ดปกต ด งน น ร ปแบบของการค ณเป น Y = T x C ข นตอนการว เคราะห ค า T และ C เป นด งน ข นตอนท 1 หาค าแนวโน ม (T) ซ งจะท าโดยว ธ กราฟ และว ธ ก าล งสองน อยท ส ด ข นตอนท 2 หาอ ตราส วนระหว างข อม ลอน กรมเวลาก บแนวโน ม Y ค อ จะได ค าการแปรผ นว ฏจ กร (C) T

13 ข นตอนการว เคราะห ค าส วนประกอบของอน กรมเวลา 2. ข อม ลเก บเป นรายฤด กาล อาจจะเก บเป น รายว น หร อรายไตร มาส ข อม ลชน ดน ม กจะไม พบอ ทธ พลของว ฏจ กร ด งน น ร ปแบบของ การค ณเป น Y= T x S x I ข นตอนการว เคราะห ค า T, S และ I เป นด งน ข นตอนท 1 หาค าเฉล ยเคล อนท เพ อขจ ดด ชน ฤด กาล และค า การแปรผ นผ ดปกต ข นตอนท 2 หาอ ตราส วนระหว างข อม ลอน กรมเวลาก บ ค าเฉล ยเคล อนท จะได ผลค ณระหว างด ชน ฤด กาลก บค าการแปรผ น Y TxSxI ผ ดปกต SxI Y T

14 ข นตอนการว เคราะห ค าส วนประกอบของอน กรมเวลา ข นตอนท 3 หาค าเฉล ยของแต ละฤด กาล เพ อขจ ดค าการ แปรผ นผ ดปกต จะได ค าด ชน ฤด ของข อม ล ข นตอนท 4 หาค าสมการแนวโน ม โดยว ธ กราฟ หร อโดยว ธ ก าล งสองน อยท ส ด ข นตอนท 5 หาค าการแปรผ นผ ดปกต โดยการน าข อม ล อน กรมเวลาหารด วยผลค ณของค าแนวโน มก บด ชน ฤด กาล Y TxS TxSxI TxS I

15 ข นตอนการว เคราะห ค าส วนประกอบของอน กรมเวลา 3. ข อม ลอน กรมเวลาท ม อ ทธ พลของการแปรผ นตามว ฏจ กร ม ร ปแบบ การค ณด งน Y= T x S x C x I ข นตอนการว เคราะห ค า T, S, C และ I เป นด งน ข นตอนท 1 4 เหม อนการว เคราะห ร ปแบบ Y = T x S x I ซ งจะได ค า T, S ข นตอนท 5 หาอ ตราส วนระหว างค าเฉล ยเคล อนท (ท คานวณ Y ได ในข นตอนท 1) ก บแนวโน ม จะได C ซ ง Y TxC ท าให ค า I ข นตอนท 6 น าข อม ลอน กรมเวลาหารด วย T x S x C จะได T C

16 การหาค าเฉล ยเคล อนท การหาค าเฉล ยเคล อนท เป นการขจ ดด ชน ฤด กาลและการ แปรผ นผ ดปกต ออกไป การหาค าเฉล ยเคล อนท ม 2 ว ธ ด งน 1. การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน ก โดยก าหนดให ข อม ลท กต วท น ามาหาค าเฉล ยม ความสาค ญเท าก นหมด ถ า Y1, Y2,,Yt เป นข อม ลอน กรมเวลาจะได ค าเฉล ย เคล อนท 3 ระยะ ด งน

17 การหาค าเฉล ยเคล อนท การหาค าเฉล ยเคล อนท เป นการขจ ดด ชน ฤด กาลและ การแปรผ นผ ดปกต ออกไป การหาค าเฉล ยเคล อนท ม 2 ว ธ ด งน 1. การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน ก โดย ก าหนดให ข อม ลท กต วท น ามาหาค าเฉล ยม ความสาค ญ เท าก นหมด

18 ต วอย าง การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน ก

19 การหาค าเฉล ยเคล อนท 2. การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบถ วงน าหน ก โดย ก าหนดให ความสาค ญของข อม ลแต ละต วไม เท าก น ต วอย างเช น ค าเฉล ยเคล อนท 3 ไตรมาส ก าหนดให เป นต วถ วงน าหน กของข อม ลแต ละต วเร ยงตามสาด บ

20 การหาค าแนวโน ม ว ธ การหาค าแนวโน มม ด งน 1. การหาแนวโน มโดยว ธ กราฟลงจ ดระหว างข อม ล อน กรมก บเวลา ประมาณเส นท ผ านจ ดกราฟท ลงและ ประมาณอ ตราการเปล ยนแปลงของข อม ล เม อเวลา เปล ยนแปลง เป นการประมาณท ไม ค อยเท ยงตรงน ก

21 การหาค าแนวโน ม 2. การหาแนวโน มโดยว ธ ก าล งสองน อยท ส ด ค อท าให ก าล งสองของผลต างระหว างข อม ล อน กรมเวลา (Y t ) ก บค าแนวโน ม (ŷ t หร อ T ) ม ค าน อยท ส ด ความส มพ นธ ระหว างข อม ลอน กรมเวลาก บเวลาในร ป เช งเส น ซ งม ร ปแบบด งน ŷ t = a + bx t

22 การหาค าแนวโน ม

23 การหาค าแนวโน ม

24 การหาค าแนวโน ม จากสมการ จากจ ดเร มต น ป 2550 และ 1 หน วยของ x แทน 1 ป จากสมการแนวโน ม จะเห นว าราคา ห นเพ มข นประมาณป ละ 3.36 บาท

25 เลขด ชน เลขด ชน ค ออ ตราส วนระหว างข อม ลอน กรมเวลาท เวลาหน งก บอ ก เวลาหน ง เป นการเปร ยบเท ยบ ข อม ลอน กรมท เก บรวบรวมในช วงเวลาท ต างก น ช วงเวลาเก บข อม ล อาจจะเป นป เด อน ว นก ได ช วงเวลา ข อม ลท ใช เป นต วเปร ยบเท ยบจะเร ยกว า เวลาฐาน ถ าช วงเวลาท ใช เปร ยบเท ยบเป นป จะเร ยกว า ป ฐาน เลขด ชน จ งเป นต วเลขแสดงการเปล ยนแปลงของข อม ลท เวลาหน ง เม อเปร ยบเท ยบก บข อม ลท เวลาฐาน ม กน ยมเข ยนในร ปร อยละ ด งน น ข อม ลท ใช เปร ยบเท ยบ จ งม ค าเป น 100

26 เลขด ชน แบ งเป น 3 ชน ดด งน 1. ด ชน ราคา(Price index) เป นต วเลขท แสดงการ เปร ยบเท ยบราคาในช วงท ต างก น ต วอย างเช น ด ชน ราคาผ บร โภค ด ชน ราคาผ ผล ต 2. ด ชน ปร มาณ(Quantity index) เป นต วเลขท แสดงการ เปร ยบเท ยบปร มาณส นค าในช วงท ต างก น ต วอย างเช น ด ชน ปร มาณข าวส งออก ด ชน ปร มาณน าม น น าเข า 3. ด ชน ม ลค า(Value index) เป นต วเลขท แสดงการ เปร ยบเท ยบม ลค าส นค าในช วงเวลาท ต างก น ต วอย างเช น ด ชน ม ลค าส งออก ด ชน ม ลค าน าเข า

27 การคานวณด ชน แบ งเป น 2 แบบด งน ด ชน ไม ถ วงน าหน ก(Unweighted index) ด ชน ถ วงน าหน ก(weighted index) อาจจะคานวณส นค าชน ดเด ยวหร อกล มส นค าหลายชน ด

28 สร ป เลขด ชน เป นเคร องม อท ใช ว ดสภาพของเศรษฐก จและการเง น โดย สามารถช ให เห นความเป นไป ในทางเศรษฐก จว าอย ในสภาวะเง นเฟ อ เศรษฐก จตกต าหร อ เศรษฐก จอย ในสภาวะชะง กง น และ ช ให เห นความเป นไปของรายได รายจ าย ก าไรและผลผล ต เลข ด ชน ท สาค ญ ค อด ชน ราคาผ บร โภค เป นต วเลขท แสดงการเปล ยนแปลงของราคาส นค าในกล มท จ าเป นต อช ว ตประจ าว น อ นได แก อาหาร

29 สร ป เลขด ชน เป นเคร องม อท ใช ว ดสภาพของเศรษฐก จและการเง น โดย สามารถช ให เห นความเป นไปในทางเศรษฐก จว าอย ในสภาวะเง น เฟ อ เศรษฐก จตกต าหร อเศรษฐก จอย ในสภาวะชะง กง น และ ช ให เห นความเป นไปของรายได รายจ าย ก าไรและผลผล ต เลขด ชน ท สาค ญ ค อด ชน ราคาผ บร โภคเป นต วเลขท แสดงการเปล ยนแปลง ของราคาส นค าในกล มท จ าเป นต อช ว ตประจ าว น อ นได แก อาหาร

30 การหาด ชน ฤด กาล 1. หาค าเฉล ย เคล อนท เพ อขจ ดด ชน ฤด กาลและการแปรผ นผ ดปกต 2. หาอ ตราส วนระหว างข อม ลอน กรมเวลาก บค าเฉล ยท จะได ค าผล ค ณระหว างด ชน ฤด กาลก บค าการแปรผ นผ ดปกต 3. หาค าเฉล ยของแต ละฤด กาลเพ อขจ ดการแปรผ นผ ดปกต จะได ด ชน ฤด กาล 4. ปร บค าด ชน ฤด กาล เพ อท าให ผลรวมของค าด ชน ฤด กาลเท าก บ 100 ค ณด วยจ านวน ฤด กาลในหน ง ป เน องจากค าเฉล ยของด ชน ฤด กาลเท าก บ 100

31 ต วอย าง หาค าเฉล ยเคล อนท 4 ไตรมาส

32 ต วอย าง หาค าเฉล ยเคล อนท 4 ไตรมาส

33 ต วอย าง หาค าเฉล ยเคล อนท 4 ไตรมาส

34 การหาค าการแปรผ นว ฎจ กร การหาค าการแปรผ นว ฏจ กร จะกระทาหล งจากท คานวณได ค าแนวโน มและด ชน ฤด กาลแล ว นาค า T ค ณ S ไปหารข อม ลอน กรมเวลาจะได ค าการแปรผ นว ฏจ กร ต วอย าง จากข อม ลการขายป นซ เมนต จงคานวณค าการแปร ผ นว ฎจ กร

35 การหาค าการแปรผ นว ฎจ กร

36 การหาค าการแปรผ นผ ดปกต การหาค าการแปรผ นผ ดปกต จะคานวณหล งจากหาค า แนวโน มด ชน ฤด กาลและด ชน ว ฎจ กรแล ว และน าค า T X S X C ไปหารข อม ลอน กรมเวลาจะได ค าการแปรผ นปกต ต วอย าง จากการคานวณด ชน ฤด กาลด งน ถ าร ปแบบการค ณค อ y = T X S X I จงคานวณ หาค าการแปรผ นผ ดปกต

37

38

39

40 การพยากรณ การว เคราะห อน กรมเวลา สามารถน าสมการแนวโน มและ ด ชน ฤด กาลไปช วยในการพยากรณ ข อม ลในอนาคตได สมการ แนวโน มสามารถน าไปใช พยากรณ ข อม ลในระยะปานกลางและ ระยะยาว ส วนด ชน ฤด กาลสามารถน าไปใช พยากรณ ข อม ลในระยะ ส น ต วอย างจากข อม ล

41